Status changed from New to Refused
Value of Net profit at 95 % confidence level tells us that there is 95% chance that Net Profit will be same or better than this number, in other words that in 100 simulations 95 of them were better or equal than this number.
95% value of Return/DD means that in 100 simulations there were 95 Return/DD values better or equal to this,
Same for Drawdown and other columns. But these values are not necessarily from the same strategy.
Strategies are sorted independently by each value for every column.
vezměme kupříkladu 100% hodnotu confidence - ta by nám měla zobrazovat poslední nejhorší křivku, ne?
hodnota net profit podle mě sedí, protože nejhorší křivka opravdu končí na profitu něco kolem -700, ale jak může být u toho zobrazen drawdown pouze ve výši 470 USD, což je dokonce lepší jako originál, když jen z průběhu křivky vidím, že ta nejhorší padá až někde k -2500 USD, takže drawdown bych očekával v nějaké takové výši
confdence level 95%, počet chodů 200
net profit - vezmi 5% nehojrších (tedy nejhorších 10) ekvity křivek s net profitem a spočti průměr net profitu
drawdown - vezmi 5% nejhorších ekvity křivek s největším DD a spočti průměr
RDD - vezemi 5% nejhorších ekvity křivek s nejhorším RDD a spočti průměr
pak by platilo že MC RDD se nemusí rovnat poměru net profit / drawdown, protože by to pokaždé bralo jiné křivky
Pri 200 simulacich se pri 95% confidence level pro Net profit vezme hodnota 10teho nejhorsiho Net profitu, ne prumer nejhorsich 10
Has anybody else seen this?
It seems like all MC testing falls below the primary line
ale můžeš se marku ještě jednou podívat na ten obrázek a říct mi, jaktože hodnota drawdownu při 100% confidence je menší než originál, když nejhorší křivka se propadá někde k minusu 2500?
což by odpovídalo hodnotě RDD -0.2
Attachment span.jpg added
Status changed from Refused to Fixed
I changed Drawdown back to its absolute value.