filesystem

- nad původními STR soubory z SQ3 mám postaveno několik analytických nástrojů - počínaje excelem, R skripty k porovnání backtestu vs real a konče načítáním jednotlivých obchodů do databáze, apod.

- chápu, že v rámci ušetření místa bylo do nového SQ4 zvolen ZIP formát, který mi ale tohle všechno narušuje a dál tyhle věci nebudu moci dělat - což pro reálného obchodníka bude znamenat velký problém. 


Myslím, že porovnání výkonnosti a chování strategie je základní úkolem po nasazení strategie a že bychom o tomto měli nějak přemýšlet. 


- Nově dostanu krásně malej soubor, ale nedostanu se k podstatným údajům, které potřebuju
- potřeboval bych najít nějakou cestu k tomu abychom backtestované soubory dostávali opět v XML formátu, nejlépe úplně stejně jako v SQ3 :)

Attachments
No attachments
  • Votes 0
  • Project StrategyQuant X
  • Type Feature
  • Status Duplicate
  • Priority Normal
  • Assignee Mark Fric
  • Milestone Release Candidate 1

History

h
#1

hankeys

23.04.2018 09:25

Task created

h
#2

hankeys

23.04.2018 09:57
a druhá neméně podstatná funkčnost:


- aktuálně jsme schopni editovat hromadně veškeré nastavení rovnou v STR souboru bez nutnosti to měnit v SQ, např. chci přetestovat všechny strategie na 0.01 lotu, chci přetestovat všechny strategie za určitý čas - změním si hromadně údaje rovnou v STR souboru v XML formátu a v SQ to rovnou přetestuju bez nutnosti to měnit u každé jednotlivé strategie

- jsem schopen nastavit, že se mají provést testy robustnosti, atd. atd.


o tohle tímto přijdeme, což bude velký krok zpět

MF
#3

Mark Fric

23.04.2018 10:37

Assignee was changed

Milestone changed from None to Release Candidate 1

ok, a nejdou ty vase nastroje predelat tak, aby dokazali cist a zapisovat ze ZIP souboru? To je vcelku jednoducha vec. 

Anebo rozbalit obsah .sq4 souboru a pak jej zase sbalit nazpatek?


Jedine, co je trochu problem je obchody, ktere se ted ukladaji v binarnim formatu, ktery musite vedet. 


Anebo druha moznost jak tohle delat - ze bychom v SQ4 udelali nejake jednoduche API/knihovnu, ktera by se dala volat z externiho programu a ktera vy vracela ze .sq4 souboru pozadovana data, anebo by je tam zapisovala. Akorat v jakem jazyku by ta knihovna mela byt, aby jste ji dokazal pouzivat?

Nevbo by to mohlo byt udelano jako APi pro SQ - musel by bezet SQ, a Vy by jste volal normalne pomoci URL nejake API, ktere by toto delalo. To mi prijde nejjednodussi reseni.

h
#4

hankeys

23.04.2018 13:35
tohle bych aktuálně neřešil, nejdřív je potřeba odladit samotný SQ...postačí mi, že vím, že jste ochotni se o tom vůbec bavit a řešení nějaké najdeme, ale až po tom, co budeme vidět, že nám z toho padají strategie, které půjde obchodovat a bude spolehnutí na backtest. Dřív to nemá cenu řešit.
c
#5

cullo6

23.04.2018 19:34
Tak isto používam BI softvér na analýzu obchodov a iných údajov zo str súborov, kde mám na ich spracovanie spravený dátový model. Ja by som sa asi vedel síce dostať do zip súboru, len ten binárny formát pri obchodoch je problém.
MF
#6

Mark Fric

24.04.2018 07:42
dobre, neni to ted absolutni priorita, ale kdyz uz se o tom bavime, tak zkusme prijit k nejakemu reseni.


Vidim nekolik moznosti:


1. udelat knihovnu, kterou by jste pouzivali v jinych jazycich - tady je problem, v jakem jazyce, aby mohla byt pouzivana z R skriptu, Pythonu, C+ nebo jinych jazyku. Nechtel bych delat knihovnu pro kazdy tento jazyk zvlast.


2. pristup prez API - tady by ale muselo na pozadi bezet SQ anebo jeho API verze, a volalo by se jeho API, ktere by z daneho souboru vratilo data, jake potrebujete


3. udelat nejaky konvertor z .sq4 souboru bud do stareho SQ3 .str formatu, anebo nejakeho noveho formatu, ktery je cely jenom XML. Tedy nejdriv by jste spustili konverzi .sq4 na tento format a pak s tim dale pracovali.

Pokud by se to konvertovalo do SQ3 STR problem je, ze STR nepodporuje nejake nove featury ze SQ4, takze by tam nove veci chybeli. Pokud potrebujete ale jenom statistiky, seznam obchodu a XML strategie melo by to stacit.


Jako nejlepsi mi prijde moznost 3.

h
#7

hankeys

24.04.2018 09:23
asi jedině ta třetí varianta - mohl bych poprosit o zaslání formátu BIN souboru, je to nějaký vlastní algoritmus, nebo něco známého?
MF
#8

Mark Fric

25.04.2018 08:15

Status changed from New to Duplicate

vytvoril jsem na to task: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_1362


BIN format neni nic specielniho, je to jednoduse zapisovani/cteni binarnich dat pro kazdy order, viz nice, ale muzem jej v novych updatech upravovat. V SQ4 to osetrime, museli by jste to ale osetrovat i u vas pri kazde zmene.


Priklad:

order.Symbol = readUTF();

order.SetupName = readUTF();

order.StrategyName = readUTF();

order.Ticket = readInt();

order.Type = readByte();

order.CloseType = readByte();

order.SampleType = readByte();

order.OriginalOpenTime = readLong();

...


Votes: 0

Drop files to upload

or

choose files

Max size: 5MB

Not allowed: exe, msi, application, reg, php, js, htaccess, htpasswd, gitignore

...
Wait please