PROPOSAL FOR FURTHER DEVELOPMENT

dostali jsme se do fáze, kdy v builderu jde pustit generování strategií, nějaké strategie z toho padají, které bych si i vybral pro reálné obchodování, ale zatím nemám možnost je vůbec zbacktestvovat v TDSku, porovnat backtesty, nemůžu je nasadit ani na demo a hlavně nemůžu pak porovnat to demo na backtest


navrhuji se tedy aktuálně zaměřit na vydání ještě jedné rychlé BETA verze (týden, max 14 dní), která tyhle věci umožní, protože bez toho to prostě neposuneme dál a já jsem vyčerpal svou chuť se vůbec dalšími bugy bez tohoto základního užití programu nadále zabývat


takže navrhuji do týdne max 14. dní vydat ještě verzi, ve které budou opraveny zásadní nedostatky, které znemožňují vůbec užití programu - některé jsou již snad opraveny, ale jsou to tyto:


- nefunkční OOS (např. bug 1352)
- nefunkční klávesové zkratky (bug 1323)
- chybné údaje v databance retetesteru, nemožnost tam filtrovat a promazávat v retesteru (bug 1343, 1312)
- v MQL kodu nejsou implementovány základní kody (bug 1334) - nejsou tam časová pásma, není tam zavírání v pátek, není tam propis moneymanagementu rovnou z SQ4, kod pokud možno co nejvíc zjednodušit, aby backtest v TDSku byl co nejrychlejší - zbytečné vypisování všeho možného, atd.
- navrhnout v tuto chvíli nějaký jednoduchý XML formát ukládání obchodů, který nám umožní porovnat backtesty (TDS vs SQ) a porovnat reálné (demo) obchodování strategie (backtest vs CSV z FXBLUE) - podpůrně viz. bug 1362
- automatický retester (bug 1317), který umožní všechny strategie zretestovat i s jejich nastavením rovnou na nejnovější data, abych to nemusel dělat ručně po jedné


Těmito kroky dospějeme k tomu, že strategie vůbec půjdou nasadit na demo účet, že budeme moci zkontrolovat co nejvíc stavebních bloků, jestli sedí backtesty a jestli to aspoň na DEMU bude obchodovat tak, jak vidíme v backtestu. Protože co sem se pouze na rychlo díval, tak se obávám, že to nesedí. A tohle prostě ručně dělat nejde - to musíme nějak vyskriptovat třeba v Rku tak, jak to dosud máme vymyšleno v CZ komunitě pro SQ3 - viz. obrázky


Bez těchto základních kroků nemám smysl další věci vůbec opravovat nebo přemýšlet o přidávání dalších fičur. Tohle jsou základy a bez nich se nemůžeme pohnout dál. Pokud by tohle fungovalo, jsem schopen do testování zahrnout větší skupinu lidí, ale bez toho, aniž by to šlo poloautomaticky nebo hromadně, to nikdo dělat nebude. Jsme pak schopni zgenerovat různé příklady strategií, pustit je na demu a pak porovnat a hledat zásadnější problémy, které budou způsobovat, že to nebude obchodovat, jak vidíme v backtestu. Tohle musí být náš zásadní úkol a myslím, že pro něj nazrál čas.


na ukázku postuju příklad obrázku, který mi jedním klikem vyhodí porovnání backtestu z SQ a z TDSka ke všem strategiím v určeném adresáři a pak také obdobný obrázek, který ale již porovnáná reálné (demo) nasazení strategie zase na backtest a hned vidím, jak mi sedí obchody


Tohle se prostě musíme naučit dělat automaticky i se strategiemi z SQ4. Pokud nebudu mít aspoň nějakou jistotu, že porovnání backtestů sedí, tak se obávám, že nemá moc smysl přemýšlet o vydání RC verze


Pokud bude zájem o bližší info jsem na mejlu hankeys2@gmail.com




EN version - google translate:


I propose to developers this solution that will lead to a faster, factual use of SQ4 options


we got to the stage when the builder is going to start generating strategies, some strategies fall out of it that I would have chosen for real trading, but I have no chance to backtest them in TDS, compare backtests, I can not put them on demo, or real acc and especially I can not compare the demo (real) to the backtest


so I propose to focus on the release of another fast BETA version that will allow these things, because without it we will not go any further and I have exhausted my taste with other bugs without this basic use of the program and continue to concern



so I suggest up to 14 days within a week to issue a version that will fix major flaws that make it impossible to use the program at all - some are now corrected, but they are as follows:


- malfunctioning OOS (eg bug 1352)
- malfunctioning keyboard shortcuts (bug 1323)

- incorrect data in the retetester database, the inability to filter and delete in the retester (bug 1343, 1312)

- no basic codes are implemented in the MQL code (bug 1334) - there are no time zones, there is no closing on Friday, there is no money management from SQ4, as much as possible to simplify to make the backtest in TDS as quick as possible - unnecessary listing of everything possible, etc.

- Suggest at this time a simple XML store format that allows us to compare backtests (TDS vs SQ) and compare real (demo) trading strategies (backtest vs. CSV from FXBLUE). bug 1362

- an automatic retester (bug 1317) that will allow all of the strategies to be tested with their settings on the latest data so I do not have to do one by one



With these steps, we'll have the strategy set on the demo account, we'll be able to check as many building blocks as possible, check backtests, and if at least the DEMO will trade as we see in the backtest. Because what I'm just looking at is fast, I'm afraid it does not fit. And this can not be done manually - we have to write it somewhere in R script, as we have so far invented in the CZ community for SQ3 - see pictures


Without these basic steps, it makes no sense to further fix things or think about adding more features. These are the basics and without them we can not move on. If this worked, I was able to include a larger group of people in testing, but without it being done semi-automatically or in bulk, no one would do it. We are then able to generate various examples of strategies, put them on demos and then compare and look for more fundamental issues that will cause them not to trade, as we can see in the backtest. This must be our fundamental task, and I think it was time for it.


I'm putting an example of an image, which by one click throws a comparison of backtest from SQ and from TDS to all strategies in the specified directory and then a similar picture but already compare the real (demo) strategy strategy turn backtest backwards and immediately see how the stores



This is what we just need to learn to do automatically with SQ4 strategies. If I do not have any certainty about the backtests comparison, I'm afraid there is little point in thinking about releasing the RC version