<- Back to Tasks

backtests arent the same

zkusil jsem zgenerovat jednu strategii na EURUSD H1 a podrobit ji backtestu v TDSku a už z grafu vidím, že ten backtest prostě nesedí - blíže jsem to nezkoumal, pokud na to nebudou automatické možnosti, tak ručně se to prostě nedá hledat kde je chyba



ale z obchodů je patrno, že v TDSku exituje každý den v 21 hodin, ale z SQ má nastaveno exit pouze v pátek v 21 hodin. problém bude v MQL kodu

Attachments
StrategyTester.gif
StrategyTester.gif
(9.17 KiB)
2018511Strategy 07945.sq4
2018511Strategy 07945.sq4
(81.05 KiB)
whatIf_StrategyTester.sqa
whatIf_StrategyTester.sqa
(387.24 KiB)
StrategyTester.htm
StrategyTester.htm
(1.16 MiB)
TDS BT.jpg
TDS BT.jpg
(188.50 KiB)
SQ BT.jpg
SQ BT.jpg
(299.10 KiB)
Strategy 07945.mq4
Strategy 07945.mq4
(185.15 KiB)
  • Votes 0
  • Project StrategyQuant X
  • Type Bug
  • Status Fixed
  • Priority Normal

History

h
#1

hankeys

11.05.2018 13:53

Task created

MF
#2

Mark Fric

22.05.2018 16:18
podivej se na to. Myslim, ze se to tyka MT4, ale v MT5 to bude asi stejne.
TB
#3

Tomas Brynda

23.05.2018 19:50

Attachment btOptions.png added

Attachment mtOverview.png added

Attachment sqOverview.png added

Načetl jsem přiloženou sq4 strategii do Retesteru a nastavil Data a Trading Options - viz screenshot. Testoval jsem to na 1,5 ročních datech EURUSD.

Při testování jsem přišel jsem na jeden rozdíl mezi SQ a MT4 - v MT4 se na základě EOD neuzavíraly pending ordery. Opravil jsem generátor MQL kódu a pak už se výsledky mezi SQ a MT4 100% shodovaly.


Nahlédl jsem do zdrojového kódu přiložené mq4 strategie a tam je opravdu nastavena z Trading Options jen možnost Exit on Friday.

Do MQL kódu strategie se ukládá nastavení, při kterém byla strategie vytvořena nebo backtestována. Změny provedené v UI bez startu projektu se ve strategii neprojeví. Možné je tohle tím hlavním problémem?


h
#4

hankeys

24.05.2018 08:08
ten backtest v MTčku je dělanej jen za pomocí backtestru z MTčka a na datech z metatraderu?


se obávám, že backtester z MT není dost dobrej a že produkuje obchody jinak

TB
#5

Tomas Brynda

24.05.2018 09:52
Ano, backtest byl dělaný přímo přes MT. V MT i SQ používám stejná data. Všechny testy děláme přímo v MT backtesteru, abychom měli jistotu, že se strategie budou chovat při real obchodování stejně.
h
#6

hankeys

24.05.2018 09:58
já se obávám, že backtester v MT4 je dost nepřesný a jít touhle cestou se mi nezdá jako vhodné


věřím pouze backtestu z Tick Data Suite

MF
#7

Mark Fric

24.05.2018 10:11
to je to same, z backtesteru MT4 mame vyexportovana presne ta sama tickova data, jake pouziva MT4 pri backtestu. 


I pri pouziti TDS se v MT4 pouziva ten samy backetster, jediny rozdil je v datech, Tohle ale mame pokryto, mame 100% shodu v tickovych datech mezi SQ4 a MT4.


Pokud tedy jeste najdete nejaky rozdil mezi SQ4 a MT4, prosim otevrete novy task a prilozte strategii. Chyba v Trading options byla opravena.

TB
#8

Tomas Brynda

24.05.2018 10:19

Status changed from New to Fixed

h
#9

hankeys

24.05.2018 10:40

Attachment EU_15_11158220_S_LL_CF_F_n_no_BE_TRP_EQ.png added

dobře vyčkám na RC3 a pustím se do testování, ale rád bych se domluvil na nějakém toolu, který dokáže jednoduše backtesty porovnat, např. jak to máme připraveno pro SQ3 strategie. Jedině takto budeme schopni rychle backtesty porovnat a zjistit, zda všechny stavební bloky dělají, co mají


jde o celkem jednoduchou věc - vykreslit křivky jednotlivých obchodů v pipech z SQ souboru a z HTM statementu...viz. obrázek


jinak TDS backtest jsem schopen pouštět automaticky ve frontě, takže otestovat stovky strategií s různými stavebníky bloky by němel být problém


Díval jsem se do RC2, že už tam je nějaká podpora uložit ve starém formátu, ale zřejmě je tam jiný XML formát, protože mi to náš skript nebyl schopen přečíst...blíž sem to nezkoumal


Optimální by bylo se domluvil na nějakém společném toolu pro všechny, aby si ho mohli využívat všichni obchodníci a používat ho ke dvěma účelům - porovnání backtestů, ale poté hlavně k porovnání na demo, a reál účty...na tomhle bych se rád nějak domluvil

MF
#10

Mark Fric

24.05.2018 10:56
udelat takovy tool by asi nebylo spatny, ale to je dalsi task, to momentalne nema prioritu.


Jake presne mate problemy se STR formatem z RC2? Udelali jsme to hlavne pro vas. Pokud tam jsou nejake problemy s chybnym formatem dokazem je rychle fixnout.


Mel by jit i nacist do QuantAnalyzera, stejne tak i MT4 result a porovnat tam.

Votes: 0

Drop files to upload

or

choose files

Max size: 5MB

Not allowed: exe, msi, application, reg, php, js, htaccess, htpasswd, gitignore

...
Wait please