It should allow to load backtest or real trading report from MT4/MT5 and compare it with backtest in SQ4
první problém, na který narazíme je to, že z mtčka nejde jednoduše dostat "magicnumber" a tím nějak propojit backtest na ten reál/demo...protože to musí poznat co na co má porovnávat. ve statementu magicnumber není, ve starém STR taky ne a ani v novém se určitě nijak nenoužívá, protože do MQL kodu pak vleze všude magic "11111"
takže první výzva je to nějak sepasovat na sebe - my k tomu používáme jednotné pojmenování strategie, ve kterém je zakomponován i příslušný magicnumber...třeba máme tento název
DE_30_80302344_S_HH_0821_CF_A_A_Ba - z názvu ze strategie hned o ní všechno vím, vím že je to daxovka na M30, stopka, s čas. rámcem 8-21, zavření v pátek, atr sl, atr tp, exit na barech, ale hlavně mám tam i magicnumber 80302344, který má jasnou syntaxi XXYYZZZZ, kdy XX je kod trhu, YY je kod TF a ZZZZ je jedinené číslo
když si tím skriptem napíchnu na CSV z FXBLUE, tak v něm magicnumber je, takže vím co na co mám porovnávat
řešením by mohl být AOS, který by do CSVčka sbíral i magicnumber strategie a uzavřené obchody z účtu, ale pak potřebuju vyřešit to, jak to pozná s jakým STR souborem to má porovnat, což aktuálně neví
Attachment EJ_H1_20010001_S_HH_A_n_Ba_BE_TRP-Kurz_FIX RISK_EQ___BTvsREAL.png added
Attachment PORTFOLIO___BTvsREAL.png added
co nám aktuálně chybí - je tool, který by dokázal všechny strategie s různým nastavením přetestovat, v SQ3 to musíme dělat ručně, což je na zbláznění, ale snad se do SQ4 podaří dostat něco jako "automatic backtester" jak už jsme se o něm bavili
příklad křivky za celé portfolio
přitom je to podle mého soudu práce tak na jedno odpoledne, protože všechno máme, jen to dát dohromady, takže kdybys byl ochoten obětovat jednoho programátora na pár okamžiků, to by se podařila velká věc, kterou by kvitovali stovky lidí se nebojím říct
postup je jednoduchý pro automatického backtestera:
1) mrkni do STR souboru a zjisti hodnotu z <symbol>EURJPY_M1_UTC2</symbol>, tím víš, že tato strategie je utvořena na symbolu "EURJPY_M1_UTC2"
2) mrkni se do SQčka do data manageru na tento symbol a zjisti, jaké je poslední datum, za které jsou stažena data, třeba 31.5.2018. toto datum doplň natvrdo do STR souboru do pole <dateTo>1524873599</dateTo> v UNIX formátu, nastav hodnotu posuvníku na nesmyslnou hodnotu, třeba na <sliderOOS>1000000</sliderOOS>, aby se backtest provedl nerozdělený na IS/OOS
3) takto uprav všechny souboru v nastaveném adresáři, tím máme STR soubory připraveny k automatickému backtestu na nejaktuálnějších datech
4) proveď backtest takto připravených souborů jeden po druhým s tím, že budeš klikat pouze na "aplikovat nastavení strategie" a strategii ukládat a takto projedeš celý adresář
až po bod 3 máme pokryto a dokážeme aktuálně dělat, ale chybí nám bod 4, ten bez programátora z SQ týmu nedáme
Pouzijem to najme ked budem aktualizovat performace strategii alebo si ich priprapravovat na dalsiu analyzu.
Pokud nebude možno v SQ4 používat strategie z SQ3.8, tak bych byl také pro přidání automatického retestování do SQ3.8. Aby člověk viděl, jak se strategie vyvýjí a kdy je vhodné ji nasadit, tak je potřeba pravidelné retestování a čím větší zásobu strategií člověk má, tím to zabere víc práce, protože pro každý pár a timeframe je nutné to ručně nastavit a spustit.
Podle toho, jak se mluví o možnostech scriptování v SQ4, tak doufám, že bude možné si v SQ4 takovéto automatické retestování nascriptovat. V SQ3.8 ale takováno možnost není.
Status changed from New to Refused