[Release Candidate 4] MC params not correct

poprvé jsem se začal trošku bavit MC testy a zjistil jsem, že údaje v tabulce nejsou správné...
Attachments
mc.jpg
(450.38 KiB)
Strategy 23575.sq4
(451.32 KiB)
  • Votes 0
  • Project StrategyQuant X
  • Type Bug
  • Status Fixed
  • Priority Normal

History

h
#1

hankeys

13.06.2018 17:14

Task created

j
#2

jmtc1230

14.06.2018 03:58
Mark - can we PLEASE get this fixed for RC4? This is a really big deal!
m
#3

mabi

14.06.2018 06:49
I agree , was about to report this as well
h
#4

hankeys

14.06.2018 07:03
je velká otázka kde je vlastně problém a čemu věřit...podle toho průběhu křivek, bych za správné číslo považoval asi spíše těch 0.84, protože podle průběhu jednotlivých ekvit se mi nezdá, že by DD při 95% pravděpodobnosti zůstal naprosto stejný jako u originálu, tak bude problém někde jinde, než jen v dělení dvou čísel
MF
#5

Mark Fric

14.06.2018 07:49

Status changed from New to Refused

it is a misunderstanding of the Monte Carlo results. Numbers in the table columns are independent of each other.


Value of Net profit at 95 % confidence level tells us that there is 95% chance that Net Profit will be same or better than this number, in other words that in 100 simulations 95 of them were better or equal than this number.


95% value of Return/DD means that in 100 simulations there were 95 Return/DD values better or equal to this, 


Same for Drawdown and other columns. But these values are not necessarily from the same strategy. 

Strategies are sorted independently by each value for every column.



h
#6

hankeys

14.06.2018 08:50
já myslím, že interpretaci MC testů rozumím dobře, ale to co vidím v té tabulce prostě nemůže být správně


vezměme kupříkladu 100% hodnotu confidence - ta by nám měla zobrazovat poslední nejhorší křivku, ne?


hodnota net profit podle mě sedí, protože nejhorší křivka opravdu končí na profitu něco kolem -700, ale jak může být u toho zobrazen drawdown pouze ve výši 470 USD, což je dokonce lepší jako originál, když jen z průběhu křivky vidím, že ta nejhorší padá až někde k -2500 USD, takže drawdown bych očekával v nějaké takové výši

h
#7

hankeys

14.06.2018 08:54
takže to má počítat takto?


confdence level 95%, počet chodů 200


net profit - vezmi 5% nehojrších (tedy nejhorších 10) ekvity křivek s net profitem a spočti průměr net profitu

drawdown - vezmi 5% nejhorších ekvity křivek s největším DD a spočti průměr

RDD - vezemi 5% nejhorších ekvity křivek s nejhorším RDD a spočti průměr


pak by platilo že MC RDD se nemusí rovnat poměru net profit / drawdown, protože by to pokaždé bralo jiné křivky

MF
#8

Mark Fric

14.06.2018 09:45
v podstate ano, ale nepocita se zadny prumer.


Pri 200 simulacich se pri 95% confidence level pro Net profit vezme hodnota 10teho nejhorsiho Net profitu, ne prumer nejhorsich 10

j
#9

jmtc1230

14.06.2018 14:19
 I still have a question on this topic because I  still have not seen a strategy yet that showed an ideal fan shape with test lines equally above and below the main line. 


 Has anybody else seen this? 


 It seems like all MC testing falls below the primary line  



h
#10

hankeys

14.06.2018 23:02
OK, bez průměru asi cajk


ale můžeš se marku ještě jednou podívat na ten obrázek a říct mi, jaktože hodnota drawdownu při 100% confidence je menší než originál, když nejhorší křivka se propadá někde k minusu 2500?


což by odpovídalo hodnotě RDD -0.2

h
#11

hankeys

19.06.2018 07:42

Attachment span.jpg added

and about the span - you can get from MC tests (here 200 iterations, change parameters 20/30) with good results
h
#12

hankeys

28.06.2018 20:45
still this BUG - value of DD in MC tests isnt correct
MF
#13

Mark Fric

29.06.2018 07:53

Status changed from Refused to Fixed

I found the bug, the problem was with sorting in Drawdown column - as we changed it from absolute to minus value it sorted it in wrong order.


I changed Drawdown back to its absolute value.


Votes: 0

Drop files to upload

or

choose files

Max size: 5MB

Not allowed: exe, msi, application, reg, php, js, htaccess, htpasswd, gitignore

...
Wait please