ATR SL function

chtěl jsem se zeptat, jak v SQ4 funguje nastavení SL podle ATR



protože ve starém SQ bylo nastavení min/max SL/PT v pipech třeba jako 30/300, tohle je i v SQ4


pak je nastavení podle ATR, ale ve starém SQ to fungovalo tak, že pokud SL podle ATR narazil na to maximum nastavené podle pipů (300), tak i když byl SL podle ATR víc jak 300 pipů, tak to použilo tu horní hranici 300 pipů


v SQ4 se zdá, že to takto nefunguje a strategie, která má SL podle ATR nastavuje SL i klidně 1000 pipů, i když mám nastaveno max SL podle pipů na 300


je tohle chování chtěné?

Attachments
holy.jpg
(260.61 KiB)
Strategy 476157.sq4
(325.72 KiB)
  • Votes 0
  • Project StrategyQuant X
  • Type Bug
  • Status Refused
  • Priority Normal

History

h
#1

hankeys

12.07.2018 09:47

Task created

h
#2

hankeys

12.07.2018 09:49
takhle najdu skoro svatý grál s RDD 480, protože DD počítaný z uzavřených pozic je minimální, ale na eekvitě jsou spajky otevřeného DD, které jsou obrovské a RDD by tak vysoký v žádném případě nebyl
h
#3

hankeys

12.07.2018 12:25
myslím si, že by to takto fungovat nemělo a že pokud je hodnota ATR SL/PT je v pipech mimo nastavenou hranici SL/PT v pipech, že by ho to mělo useknout, abychom tyto hodnoty stále drželi v rozumných mezích
MF
#4

Mark Fric

12.07.2018 13:12

Status changed from New to Refused

ano, v SQ3 fixni SL v pipech omezuje ten zalozeny na ATR, ale v SQ4 ne.


takhle je to schvalne, strategie podle mne nema byt zalozena na tom, ze se jeste nejak jinak omezuje velikost SL/PT nez jak je nastaven Sl/PT.

To je pak dalsi trading option, od ktere zavisi chovani strategie.


Je podle mne standardni, ze strategie pouzivaji SL/PT zalozeny na ATR, a ten neni nicim jinym omezovan.

h
#5

hankeys

12.07.2018 14:20

Attachment slatr.jpg added

to je velmi ošemetná otázka a já rozumím tomu, že na jedné straně omezení nemusí být vhodné, ale pak potřebuju od programu, aby mi řekl, jak se vlastně moje nastavení ve skutečnosti pohybuje


kdo z obchodníků dlouhodobých (nebo nedej bože nováčků) pozná, kolik vlastně znamená MIN hodnota 0.5xATR(2) a kolik je max hodnota 50xATR(50) u EURUSD H1? to nedá nikdo dohromady, každý by si musel otevřít metatrader a podívat se, jak se ATR volatilia pohybuje mezi maximem a minimem, aby věděl, jak tohle nastavit


pro každý pár a TF se to bude muset naučit nastavit


takže omezení jak bylo v SQ3 měl svůj smysl, prostě sem hned věděl, v jakých mezích se SL a PT bude pohybovat


a nedostal sem se do extrémů, které padají z SQ4, tzn. příliš velké SL...tzn. obchodování vlastně bez SL, protože on nebude nikdy zasažen


to souvisí i s tím jedním požadavkem na graf drawdownu podle průběhu obchodu, nikoliv po uzavřeném obchodu, protože RDD 480 je svatý grál, ale ve skutečnosti mám strategii bez SL a DD schytám jako blázen na otevřené pozici...tohle nováčkovi nikdy nevysvětlíte a že se jich kolem SQ motá :)


navrhuju 2 řešení:

- buďto to udělat jako v SQ3, pak jasně vím, jaké mám MIN a MAX a mezi tím, ať si to honí podle ATRka

- nebo dát traderovi informaci o tom, kolik ta min a max hodnota počítaná z ATRka vlastně je, aby si koeficient a hodnotu ATR přizpůsobil a věděl v jakých mezich se bude pohybovat. Hodnotu ukázat z celých historických dat, tzn. pokud mám výběr pro generování EURUSD H1, tak ukázat jak by to vycházelo od roku 2003 do actual, tzn. nejenom pro vybraný IS/OOS výsek

IH
#6

clonex / Ivan Hudec

12.07.2018 15:56
suhlasim s hankeysom
PK
#7

investor666

12.07.2018 19:25
Navrhoval bych aspoň možnost volby v settings, zda mají parametry SL a PT přebít spočtené hodnoty pomocí ATR či jiného indikátoru ANO - NE. 

Zdůvodnění:

1) Uživatelé SQ3 jsou na to zvyklí a počítají s tím, že to tak bude fungovat

2) Budou vycházet teoretické nesmysly, které se na reálu sesypou - třeba mě MIN SL = 20 pips pomáhá od možného velmi malého SL pomocí ATR při malé volatilitě, který by na reálu nedával smysl ...

3) MAX SL - problémy co uvádí Hankeys

 

MF
#8

Mark Fric

13.07.2018 07:31
ok, I created a task for this: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_2162

Votes: 0

Drop files to upload

or

choose files

Max size: 5MB

Not allowed: exe, msi, application, reg, php, js, htaccess, htpasswd, gitignore

...
Wait please