backtester vs GAP
ve starém SQ jsme dostávali zkreslené výsledky tím, že backtester nám ukazoval obchody na cenách, které ve skutečnosti na trhu nikdy nebyly - tzn. trh gapnul mezerou, ale v backtesteru jsme viděli obchod v mezeře
stejné chování vidím i v novém SQ a chtěl bych se zeptat, jestli s tímto půjde něco dělat, protože to u indexů bude velmi zkreslovat dosahovatelné výsledky - prostě kde není plnění, tak ani backtest by neměl plnit
pro mě je tohle zásadní task
příklad obsahuje sell pozici za cenu 10985.5, ale svíčka má high 10850.5 - takže cena otevření je v gapu - rozdíl 130 pipů
-
Votes 0
-
Project StrategyQuant X
-
Type Bug
-
Status Archived
-
Priority Normal
-
Assignee None
-
Milestone Archived (To be done later)
History
Votes: 0
© Copyright. All rights reserved. ProjectPanel.com
