calculation of stability is still very strange

Zajímalo by mě co vlastně vývojářský tým s tou stabilitou vyvádí.

Myslel jsem si, že je to původně dle metody nejmenších čtverců (podobně/stejně jako např. lineární regrese v excelu, kde stabilita je ono "R2=") A v základu zda ji počítá dle equity pro časové nastavení - osa X je čas/datum nebo zda ji počítá dle equity v trade nastavení - osa X je počet obchodů.

Problémy se stabilitou reportovalo více lidí, včetně původně, že stabilita vycházela i NULA pro OK strategie, nyní se to jakýchtakýchs opravách nestává, ale výpočet stability je stále od oka i po reportech proti SQ 3.8.2 podezřele nízký  (viz i srovnání stejných strategií ve SQ 3.8.2 x SQX 108) - proto to někomu neprochází filtry, i když mají na pohled OK strategie dle očního posouzení stability dle zkušenostio ze SQ 3.8.2. Jsou zde k tomuto i reporty bez nulové následné odezvy - asi je nikdo nečetl nebo nad tím mávli rukou - tak to vypadá při pohledu ze strany betatesterů.

Nebo je snad stabilita v SQY 108 nyní OK a ve SQ 3.8.2 je počítána blbě?

Srovnání dat ze strategií převodem do Excelu přes vložení lineární regrese jsem neprováděl - to ať si vývojářský tým ověří sám (pokud stabilita = lineární regrese přes metodu proložení sumou čtverců odchylek).

Koukám na to stále jako blázen jak nízkou mám stabilitu i pro na pohled OK strategie, které by měli ve SQ 3.8.2 vysoké stability přes 0,9.

Problémy se stabilitou se reportovaly např. v bugreportech:

sq4-2355

sq4-1932

sq4-2243

sq4-2212

sq4-1450

sq4-0400

sq4-0224

Krome toho jsem tam pridal i sloupec pro pocitani stability podle SQ3 algoritmu, tak doufam uz budou vsichni spokojeni.