<- Back to Tasks

DIFFERENT RESTULTS OF BT BETWEEN BUILDS

vzal sem několik strategií, které byly utvořeny v buildu 108 a zretestoval na stejných datech v buildu 110.



jaké je moje překvapení, že se jednotlivé BT liší, a neřekl bych, že málo...


byly dělány nějaké změny v samotném procestu BT? čemu teď máme věřit?

Attachments
diff.jpg
diff.jpg
(798.04 KiB)
  • Votes +4
  • Project StrategyQuant X
  • Type Bug
  • Status Fixed
  • Priority Normal

History

h
#1

hankeys

08.09.2018 11:43

Task created

h
#2

hankeys

08.09.2018 11:44
první označená strategie je BT z buildu 110, druhá se stejným názvem hned pod ní, je z buildu 108


v buildu 109 BT provést nejde - díky chybě s EOF

MF
#3

Mark Fric

09.09.2018 08:48
muzete sem prilozit par tech strategi, ktere se lisi?


v kazdem buildu je opraveno i par chyb v backtesteru, ale je mozny, ze se tam zavedla i nejaka nova. 

h
#4

hankeys

09.09.2018 10:34

Attachment DE_H1_800134150_S_TE_0821_SQ4-build108.sqx added

Attachment DE_H1_800134150_S_TE_0821_SQ4-build110.sqx added

tady je jedna, co má větší rozdíly - jinak o 50 obchodů a RDD 20 vs 16


liší se hned druhý obchod a pak se to už veze

h
#5

hankeys

09.09.2018 10:37

Attachment DE_H1_800134150_S_TE_0821_SQ4_EQ___BTvsBT.png added

tady je pak přehledová křivka rozdílů BT - jako ta křivka jde velmi podobně, ale rozdíly jsou obrovské co se týče ukazatelů
h
#6

hankeys

09.09.2018 10:41
modrá křivka build 108, červená křivka build 110 - zdá se že je tam problém jen s rokem 2012, ale jsou i strategie, kde jsou rozdíly i v jiných letech, takže tím to nebude


nesedí ani jedna strategie, všechny jsou jinak - některé méně, jiné více

SD
#7

StanleyIII

10.09.2018 06:49
Voted for this task.
m
#8

Martin

10.09.2018 13:38
Voted for this task.
h
#9

hankeys

10.09.2018 19:20
co je zajímavé, tak když porovnám ty BT podle měsíců, tak některé měsíce sedí, jiné ne
h
#10

hankeys

10.09.2018 19:24

Attachment COMPARE.zip added

tady pak k nahlédnutí pár křivek jak se to liší dle jednotlivých strategií - křivky jdou stejným směrem, ale BT je prostě jiný - někdy velmi málo, jindy docela dosttttt


zelená křivka TICK - build 110

červená křivka DUKAS - build 108

modrá křivka TDS - backtest z Metatraderu MQ4 build 108


je krásně vidět, jak BT krásně seděl v buildu 108, ve 110 to obchoduje úplně jinak

IH
#11

clonex / Ivan Hudec

14.09.2018 02:05
Voted for this task.
TB
#12

Tomas Brynda

14.09.2018 11:10

Status changed from New to Fixed

Objevili jsme bug v backtestovacím enginu. V dalším releasu už by měly být výsledky bezchybné. 


Trochu se změnila logika trading options - u Exit at end of day, Exit on Friday a Limit time range se ordery nyní budou ukončovat při prvním ticku mimo nastavený range. Nějaké rozdíly tam budou, ale snad by neměly být tak drastické.

h
#13

hankeys

14.09.2018 11:57
OK, pokud to povede k přesnějšímu BT v rámci reálného nasazení, tak jen dobře
t
#14

traderpetr

06.10.2018 17:28
Voted for this task.
Votes: +4

Drop files to upload

or

choose files

Max size: 5MB

Not allowed: exe, msi, application, reg, php, js, htaccess, htpasswd, gitignore

...
Wait please