129 MC test makes no sense

/*  * Copyright (c) 2017-2018, StrategyQuant - All rights reserved.  *  * Code in this file was made in a good faith that it is correct and does what it should.  * If you found a bug in this code OR you have an improvement suggestion OR you want to include  * your own code snippet into our standard library please contact us at:  * https://roadmap.strategyquant.com  *  * This code can be used only within StrategyQuant products.  * Every owner of valid (free, trial or commercial) license of any StrategyQuant product  * is allowed to freely use, copy, modify or make derivative work of this code without limitations,  * to be used in all StrategyQuant products and share his/her modifications or derivative work  * with the StrategyQuant community.  *  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,  * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR  * PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES  * OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  *  */ package SQ.MonteCarlo.Retest; import org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; import com.strategyquant.lib.*; import com.strategyquant.datalib.*; import com.strategyquant.datalib.consts.Precisions; import com.strategyquant.tradinglib.*; @ClassConfig(name="Randomize history data", display="Randomize history bendx mod v1.1, with max change #MaxChange# % of TICK PRICE CHANGES") @Help("<b>Note!</b>If you choose this option then robustness tests will be tested with Selected Timeframe precision, while original strategy will be tested with configured precision.<br/>This might cause difference in results between original strategy and simulations because of different precision.<br/>To avoid this, use Selected Timeframe precision in Setings : Data.") public class RandomizeHistoryData2 extends MonteCarloRetest {     public static final Logger Log = LoggerFactory.getLogger(RandomizeHistoryData2.class);          //@Parameter(name="Probability change price", defaultValue="20", minValue=1, maxValue=100, step=1)     //public int Probability;          @Parameter(name="Max change price", defaultValue="40", minValue=0, maxValue=1000, step=1)     public int MaxChange;          private int barsProcessed = 0;     private double atrValue = 0;     private int atrPeriod = 14;          private int relativeMaxChange = -1;               //bendedit: we need some persistant variables so we can track price and allow it to wander away from original data     private double lastbid=0;     private double lastorgbid=0;     private long lastticktime=0;     //digits for symbol for rounding     private int SymDigMod;          //------------------------------------------------------------------------     //------------------------------------------------------------------------     //------------------------------------------------------------------------     public RandomizeHistoryData2() {         super(MonteCarloTestTypes.ModifyData);     }          //------------------------------------------------------------------------     public void modifyData(IRandomGenerator rng, TickEvent tickEvent, double globalATR) {         //double dblProbability = ((double) Probability/ 100.0d);                               //if(rng.probability(dblProbability)) {             // bendedit: I don't see a point in probability of change, lets just always change every tick, it will be much smoother now that we turfed ATR from the equation.             // we should change this price             double ask = tickEvent.getAsk();             double bid = tickEvent.getBid();             double spread = ask - bid;             double tickorgchange=0;             long currentticktime = tickEvent.getTime();                          //bendedit: check if first tick, if not then set original tick change.             if (lastticktime <= currentticktime && lastticktime!=0) {                 //bendedit: calculate the price change from last original tick to the current tick from original data                 tickorgchange=bid-lastorgbid;                 //debug("MC price randomizer", "tickorgchange is: "+tickorgchange);                 //debug("MC price randomizer", "time is: "+currentticktime);                 //debug("MC price randomizer", "last time is: "+lastticktime);                 //debug("MC price randomizer", "EOL");             } else { //bendedit: in case of first tick there is no change.                 lastbid=bid;                 tickorgchange=0;             }                          //bendedit:set last original data bid in to variable before we change bid, we only need it to calculate the price change next time.             lastorgbid=bid;                          //bendedit:store the ticktime.             lastticktime = currentticktime;                          int change;                          if(relativeMaxChange <= 0) {                 change = rng.nextInt(MaxChange);             } else {                 change = rng.nextInt(relativeMaxChange);             }                          double dblChange = ((double) change)/ 10000.0d;              //bendedit: changed from using ATR to just use tick price change of original data.             double priceChange = tickorgchange * dblChange;                                       //bendedit: set the working bid relative to the last bid instead of itself             //bid = (rng.nextInt(2) == 0 ? bid + priceChange : bid - priceChange);             bid = (rng.nextInt(2) == 0 ? lastbid + tickorgchange + priceChange : lastbid + tickorgchange - priceChange);             //bendedit:set last bid in to variable for next time undrounded             lastbid = bid;              //round to proper tick for engine             bid = SQUtils.round(bid, SymDigMod);             //set modded bid and ask for further processing             tickEvent.setBid(bid);             tickEvent.setAsk(bid + spread);                                                //}     }     //------------------------------------------------------------------------          public void initSettings(SettingsMap settings) {         super.initSettings(settings);                  // compute relative Max Change according to chart TF and precision         // Get symbolinfo for digits         ChartSetup chartSetup = (ChartSetup) settings.get(SettingsKeys.BacktestChart);         ChartDef chart = chartSetup.getMainChart();         InstrumentInfo symbolInfo = chart.getSymbolInfo();         SymDigMod = symbolInfo.decimals;         // debug("MC price randomizer", "EOL:" + SymDigMod );         if(chartSetup != null) {             int testPrecision = chartSetup.getTestPrecision();                          if(testPrecision == Precisions.SelectedTF) {                 // do nothing for selected TF precision                 relativeMaxChange = MaxChange;                 return;             }                          // it is higher precision, set MaxChange to 1/3 of the value             // because the change is applied o every minute bar / tick we have to lower the MaxChange              // so that the resulting full bar in target timeframe (for example H1) isn't changed too much                          //bendedit: Hopefully we don't need this adjustment anymore since we aren't using globalATR which is inflated by higher timeframes. deviding by 3 arbitrarily was suspect anyways. If we still need to adjust, I'll hopefully find a better way.             //bendedit: Now that we are doing change % instead of atr %, we may not need any further adjustments relative to precision or TF. Turned off this equalizer for now.             //relativeMaxChange = MaxChange / 3;             relativeMaxChange = MaxChange;             if(relativeMaxChange <= 0) {                 relativeMaxChange = 1;             }                      }     }     //------------------------------------------------------------------------          /**      * Clones this MC retest object      *      * @return the clone      * @throws Exception the exception      */     @Override     public RandomizeHistoryData2 getClone() throws Exception {         RandomizeHistoryData2 mc = new RandomizeHistoryData2();         mc.MaxChange = this.MaxChange;                  return mc;              }    }